（  ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。

试卷相关题目

• 1（  ）用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度，是时问经过的风险度量指标。

  A.Delta

  B.Gamma

  C.Theta

  D.Vega

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• 2Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（  ）导数。

  A.一阶

  B.二阶

  C.三阶

  D.四阶

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• 3在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（  ）。

  A.实值期权的Delta>虚值期权的Delta>平值期权的Delta

  B.虚值期权的Delta>平值期权的Delta>实值期权的Delta

  C.实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta

  D.实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta

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• 4Delta的取值范围在（  ）之问。

  A.0至0 1

  B.一l到1

  C.一l到0

  D.一2至0 2

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• 5期权风险度量指标中衡量的是期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是（  ）指标。

  A.Delta

  B.Gamma

  C.Theta

  D.Vega

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• 6（  ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

  A.Delta

  B.Gamma

  C.Rho

  D.Vega

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• 7某投资者在2月份以500点的权利金买人一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（  ）。

  A.20500点

  B.20300点

  C.19700点

  D.19500点

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• 8下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的有（  ）。

  A.行权收益=标的物价格一执行价格一权利金

  B.平仓收益=期权买入价一期权卖出价

  C.最大收益=权利金

  D.平仓收益=期权卖出价一期权买入价

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• 9期权交易的基本策略包括（  ）。

  A.买进看涨期权

  B.卖出看涨期权

  C.买进看跌期权

  D.卖出看跌期权

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• 10下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（  ）。

  A.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的

  B.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金

  C.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

  D.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

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