情景分析用于(    )。

试卷相关题目

• 1信用转移矩阵模型所针对的对象是（    ）。

  A.客户评级

  B.债项评级

  C.既有客户评级，又有债项评级

  D.以卜都不对

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• 2以下关于相关系数的论述，正确的是（    ）。

  A.线性相关系数具有线性不变性

  B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系

  C.对于非线性相关，可通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

  D.以上都正确

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• 3已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（    ）。

  A.15亿

  B.12亿

  C.20亿

  D.30亿

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• 4贷款组合的信用风险包括（    ）。

  A.系统性风险

  B.非系统性风险

  C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

  D.以上的都不对

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• 5信用风险经济资本是指（    ）。

  A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

  B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

  C.商业银行在一定的置信水平下，为了成对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而 应该持有的资本金

  D.以上都不对

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• 6资产证券化的作用在于（    ）。

  A.提高商业银行资产的流动性

  B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

  C.是一种风险转移的风险管理方法

  D.以上都正确

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• 7在贷款定价中，RAROC是根据哪个公武计算出来的？（    ）

  A.RAROC=收益、监管资本

  B.RAROC=（收益－预期损失）/监管资本

  C.RAROC=（收益－预期损失）/经济资本

  D.RAROC=收益/经济资本

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• 8贷款定价中的风险成本是用来（    ）。

  A.抵销贷款预期损失

  B.抵销贷款非预期损失

  C.抵销贷款的预期和非预期损失

  D.以上都不对

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• 9商业银行的最高风险管理、决策机构是（    ）：

  A.股东大会

  B.董事会

  C.监事会

  D.高层管理者

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• 10一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对（    ）。

  A.预期损失

  B.非预期损失

  C.灾难性损失

  D.经济损失

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