考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（    ）。

试卷相关题目

• 1关于资本市场线，下列叙述错误的是（    ）。

  A.资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系

  B.资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之问的关系

  C.资本市场线反映的是瓷产组合的期望收益率与其全部风险问的依赖关系

  D.资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

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• 2如果投资者是风险规避者，其无差异曲线的特征是（    ）。

  A.负斜率，下凸

  B.负斜率，上凸

  C.正斜率，上凹

  D.正斜率，下凹

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• 3投资者为实现投资目标所遵循的基本方针和基本准则是（    ）。

  A.证券投资政策

  B.个股研究报告

  C.行业研究报告

  D.投资组合业绩评估报告

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• 4马柯威茨的《证券组合选择》发表于（    ）年。

  A.1948

  B.1950

  C.1952

  D.1955

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• 5基金监管在内容上主要涉及的三个方面不包括（    ）。

  A.对基金份额持有人的监管

  B.对基金服务机构的监管

  C.对基金运作的监管

  D.对基金高级管理人员的监管

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• 6采用（    ）时，股价上升时则买入股票，股价下跌时则卖出股票。

  A.战略性资产配置策略

  B.恒定混合策略

  C.战术性资产配置策略

  D.投资组合保险策略

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• 7恒定混合策略的支付模式是（    ）。

  A.直线

  B.凹型

  C.凸型

  D.波浪线

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• 8影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常不包括（    ）。

  A.投资者的年龄

  B.资产负债状况

  C.财务变动状况

  D.投资者的性别

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• 9一般来说，情景综合分析法的预测期间为（    ）。

  A.6-12个月

  B.1-2年

  C.3-5年

  D.5-8年

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• 10下列关于有效市场的论述中，说法正确的是（    ）。

  A.在弱势有效市场中，证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，投资者无法通过对历史信息的分析获得超额收益

  B.在半强势有效市场中，证券当前价格完全反映了所有公开的信息，因此内幕信息者无法获得超额回报

  C.20世纪60年代，美国经济学家哈里、马柯威茨提出了著名的有效市场假设理论

  D.在强势有效市场上，内幕信息的持有者可以获得超额收益

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