久期与息票利率的关系是()。

试卷相关题目

• 1投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率的无差异曲线的形状是()。

  A.向右上方倾斜的

  B.向右下方倾斜的

  C.垂直的

  D.水平的

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• 2多种证券组合的可行域满足的一个共同特点是：左边界必然()。

  A.向外凸或呈线性

  B.向里凹

  C.呈现为数条平行的曲线

  D.连接点向里凹的若干曲线段

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• 3证券组合管理中的第二步证券投资分析是指()。

  A.发现价格波动幅度大于市场组合的证券

  B.对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析

  C.综合衡量投资收益和所承担的风险情况

  D.预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况

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• 4关于证券组合管理方法，下列说法错误的是()。

  A.被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法

  B.采用被动管理方法的管理者认为证券市场是有效市场

  C.主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法

  D.采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略

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• 5关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是()。

  A.承担风险越大，收益越高

  B.强调构成组合的证券应多元化

  C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

  D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

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• 6()是在原有金融工具或金融产品的基础上，将其构成因素中的某些高风险因子进行剥离，使剥离后的各个部分独立地作为一种金融工具产品参与市场交易。

  A.分解技术

  B.组合技术

  C.分析技术

  D.整合技术

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• 7一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。

  A.资本资产定价模型

  B.套利定价模型

  C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

  D.市盈率定价模型

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• 8关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是()。

  A.套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

  B.确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

  C.先后进行股指期货合约和股票交易

  D.套利头寸的了结有三种选择

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• 9()又被称为跨期套利。

  A.市场内价差套利

  B.市场间价差套利

  C.跨品种价差套利

  D.期现套利

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• 10()计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

  A.局部估值法

  B.历史模拟法

  C.德尔塔正态分布法

  D.蒙特卡罗模拟法

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