下列各项属于商业银行员工失职违规的是（　）

试卷相关题目

• 1假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为（　）亿兀。

  A.23．81

  B.-23．81

  C.25

  D.-25

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• 2商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（　）

  A.资产流动性风险

  B.负债流动性风险

  C.流动性过剩

  D.流动性短缺

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• 3如果某商业银行资产为l 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为年，如果年利率从8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为（　）

  A.资产价值减少27．8亿元

  B.资产价值增加27．8亿元

  C.资产价值减少14．8亿元

  D.资产价值增加14．8亿元

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• 4风险评估的方法中不包括（　）

  A.自我评估法

  B.因果模型法

  C.问卷调查法

  D.工作交流法

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• 5现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（　）

  A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞．马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

  B.威廉．夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系

  C.1973年，费雪．布莱克、麦隆．舒尔茨、罗伯特．默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

  D.《巴塞尔新资本协议》提倡斑用VaR方法计量信用风险

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• 6因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（　）风险。

  A.不完善或有问题的内部程序

  B.系统缺陷

  C.人员因素

  D.外部事件

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• 7国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中（　）的体现。

  A.洗钱

  B.政治风险

  C.监管规定

  D.自然灾害

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• 8在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是（　）

  A.未解决的客户投诉数量／所有客户投诉数量

  B.所有服务以解决的客户投诉数量／所有服务交易数量

  C.每项产品已解决的投诉数量／该项产品的投诉数量

  D.每项产品客户投诉数量／该产品交易数量

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• 9下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　）

  A.风险纠正

  B.风险防范

  C.市场退出

  D.风险救助

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• 10下列关于货币互换的说法，不正确的是（　）

  A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

  B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

  C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

  D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

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