对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（　）

试卷相关题目

• 1缺口分析和久期分析采用的都是（　）敏感性分析方法。

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.商品价格

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• 2某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（　）以规避利率风险。

  A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换

  B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换

  C.资产A、B都不做利率互换

  D.资产A、B都做利率互换

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• 3广义的操作风险定义认为，除（　）以外的所有风险均可视为操作风险。

  A.市场风险

  B.法律风险

  C.信用风险

  D.市场风险和信用风险

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• 4某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（　）

  A.1．33％

  B.1．74％

  C.2．o0％

  D.3．08％

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• 5经济资本主要用于规避银行的（　）

  A.非预期损失

  B.预期损失

  C.大规模损失

  D.普通性损失

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• 6如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（　）

  A.平价期权

  B.价内期权

  C.价外期权

  D.买方期权

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• 7某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（　）

  A.100％

  B.75％

  C.65％

  D.35％

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• 8下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（　）

  A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级

  B.在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级

  C.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

  D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

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• 9下列降低风险的方法中，（　）只能降低非系统性风险。

  A.风险分散

  B.风险转移

  C.风险对冲

  D.风险规避

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• 10下列关于风险分类的说法，不正确的是（　）

  A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

  B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

  C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

  D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

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