广义的操作风险定义认为，除（　）以外的所有风险均可视为操作风险。

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• 1某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（　）

  A.1．33％

  B.1．74％

  C.2．o0％

  D.3．08％

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• 2经济资本主要用于规避银行的（　）

  A.非预期损失

  B.预期损失

  C.大规模损失

  D.普通性损失

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• 3银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对（　）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（　）和影响程度做出评估。

  A.内部操作风险损失，发生频率

  B.风险管理风险损失，发生环节

  C.内部控制风险损失，发生环节

  D.合规管理风险损失，发生时间

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• 4某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005—2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（　）长期集聚、恶化的综合作用结果。

  A.声誉风险、市场风险和操作风险

  B.信用风险、市场风险和战略风险

  C.市场风险、战略风险和操作风险

  D.信用风险、声誉风险和战略风险

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• 5影响期权价值的主要因素不包括（　）

  A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

  B.期权的到期期权

  C.外汇汇率的波动

  D.即期市场价格的变化

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• 6某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（　）以规避利率风险。

  A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换

  B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换

  C.资产A、B都不做利率互换

  D.资产A、B都做利率互换

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• 7缺口分析和久期分析采用的都是（　）敏感性分析方法。

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.商品价格

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• 8对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（　）

  A.标准法

  B.基本指标法

  C.内部模型法

  D.高级计量法

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• 9如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（　）

  A.平价期权

  B.价内期权

  C.价外期权

  D.买方期权

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• 10某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（　）

  A.100％

  B.75％

  C.65％

  D.35％

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