CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）。

试卷相关题目

• 1以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（　　）。

  A.夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型

  B.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

  C.缺口分析与久期分析法的提出

  D.罗斯提出套利定价理论

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• 2根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　）。

  A.次级类贷款

  B.损失类贷款

  C.关注类贷款

  D.可疑类贷款

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• 3资产组合的信用风险通常应（　）单个资产信用风险的加总。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.无关

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• 4下列关于信用风险的说法，正确的是（　）。

  A.信用风险仅存在于表内业务中

  B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

  C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

  D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

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• 5关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）。

  A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

  B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

  C.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

  D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

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• 6在银行的组织架构中，（　　）应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。

  A.董事会

  B.高级管理层

  C.监事会

  D.法律风险管理部门

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• 7商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（　　）。

  A.增加收益

  B.提高经济资本配置效率

  C.降低客户违约风险

  D.实现资产多元化配置

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• 8银行监管的必要性原理可以概括为（　　）。

  A.公共性质论

  B.利益冲突论

  C.债券保护论

  D.银行风险论

  E.适度竞争论

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• 9衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过（　）换算得到。

  A.现金头寸指标

  B.核心存款指标

  C.贷款总额与总资产比率

  D.流动资产与总资产比率

  E.大额负债依赖度

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• 10根据大多数国家标准，现金流量分为（　　）。

  A.经营活动的现金流量

  B.投资活动的现金流量

  C.融资活动的现金流量

  D.休闲活动的现金流量

  E.投机活动的现金流量

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