下列关于信用风险的说法，正确的是（　）。

试卷相关题目

• 1关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）。

  A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

  B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

  C.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

  D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

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• 2在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（　　）。

  A.催收

  B.重组

  C.诉讼

  D.贷款的借新还旧

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• 3依据《贷款风险分类指导原则》（银发、2001、416号）,可疑类贷款定义（　　）。

  A.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响因素

  B.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失

  C.可疑类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失

  D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分

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• 4项目融资属于产品线中的（　　）。

  A.商业银行业务

  B.交易和销售

  C.零售银行业务

  D.公司金融

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• 5VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。

  A.损失概率

  B.持有期

  C.统计分布

  D.损失事件

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• 6资产组合的信用风险通常应（　）单个资产信用风险的加总。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.无关

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• 7根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　）。

  A.次级类贷款

  B.损失类贷款

  C.关注类贷款

  D.可疑类贷款

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• 8以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（　　）。

  A.夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型

  B.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

  C.缺口分析与久期分析法的提出

  D.罗斯提出套利定价理论

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• 9CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）。

  A.解析法与历史模拟法

  B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

  C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

  D.解析法与蒙特卡罗模拟法

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• 10在银行的组织架构中，（　　）应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。

  A.董事会

  B.高级管理层

  C.监事会

  D.法律风险管理部门

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