巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。

试卷相关题目

• 1Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（　　）

  A.信用等级

  B.资产规模

  C.盈利水平

  D.还款意愿

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• 2在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（　　）。

  A.价值

  B.缺口

  C.头寸

  D.敞口

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• 3在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表（　　）。

  A.风险调整资本回报率

  B.风险调整资产回报率

  C.资产风险回报率

  D.风险资本回报率

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• 4下列关于国家风险的说法.正确的是 （　　） 。

  A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

  B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

  C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

  D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

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• 5《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（　）。

  A.内部评级法

  B.标准法

  C.基本指标法

  D.高级计量法

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• 6下列理论中，属于资产风险管理模式的是（　　）。

  A.银行券理论

  B.资产结构理论

  C.购买理论

  D.销售理论

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• 7期权的价值由哪几部分组成（　）。

  A.时间价值

  B.内在价值

  C.执行价格

  D.标的资产价格

  E.无风险利率

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• 8下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是（　）。

  A.正向收益率曲线

  B.反向收益率曲线

  C.波动收益率曲线

  D.水平收益率曲线

  E.垂直收益率曲线

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• 9在风险为本的监管框架中，风险评估所包含的环节有（　　）。

  A.了解银行的业务和风险管理制度

  B.界定其主要的业务领域

  C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

  D.列举风险产生的原因

  E.形成风险评估报告

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• 10下列关于久期的说法，正确的有（　　）。

  A.久期也称持续期

  B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

  C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷（1÷y)

  D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

  E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

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