风险管理体系的灵魂是（　　）.

试卷相关题目

• 1假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（　　）。

  A.10%

  B.10.5%

  C.13%

  D.9.5%

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• 2商业银行通过进行定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于（　　）的风险管理方法.

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险规避

  D.风险转移

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• 3下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。

  A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

  B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者

  C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

  D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

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• 4全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（　　）。

  A.企业的目标

  B.企业的各个层级

  C.企业的资产负债结构

  D.全面风险管理要素

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• 5给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（　　）的计算方法。

  A.统计VaR方法

  B.参数VaR方法

  C.概率VaR方法

  D.数值VaR方法

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• 6（　）不包括在市场风险中。

  A.利率风险

  B.汇率风险

  C.操作风险

  D.商品价格风险

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• 7在限额管理过程中需要进行的决策不包括（　　）。

  A.确定限额的结构

  B.确定用来计算限额的方法

  C.如限额的约束性

  D.确定限额管理的具体信贷种类

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• 8以下不属于外部侵害的是（　　）。

  A.国家政策的改变

  B.违反环境管理

  C.违背信托、代理责任

  D.有形财产损失

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• 9下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是（　　）。

  A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

  B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

  C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

  D.买方期权持有者的最大损失是零

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• 10市场风险在（　　）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围（　　）。

  A.基本账户

  B.银行账户和交易帐户

  C.交易账户

  D.银行账户

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