目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（　　）。

试卷相关题目

• 1下列关于组合限额管理的说法，正确的有（　）。

  A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

  B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

  C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

  D.任何情况下都不允许超过组合限额

  E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

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• 2下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　）。

  A.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

  B.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

  C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

  D.准确性的提高速度较快

  E.存在一定的模型风险

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• 3马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（　）。

  A.厌恶风险

  B.偏好收益

  C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

  D.偏好风险

  E.风险中性

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• 4以下属于商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是（　）。

  A.确保主要风险得到识别、计量或评估

  B.确保主要风险得到监测和报告

  C.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

  D.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

  E.以上都是

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• 5为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（　　）。

  A.抵押

  B.担保

  C.总收益互换

  D.信用违约互换

  E.信用价差衍生产品

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• 6与信用风险相比，市场风险具有（　　）特点。

  A.数据优势

  B.易于计量

  C.技术手段多样化

  D.金融产品种类丰富

  E.计量便于统一

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• 7商业银行识别风险的方法包括（　）。

  A.专家调查列举

  B.制作风险清单

  C.情景分析法

  D.分解分析法

  E.资产状况分析法

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• 8可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。（　　）

  A.对

  B.错

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• 9商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（　）

  A.对

  B.错

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• 10信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。（　　）

  A.对

  B.错

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