马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（　）。

试卷相关题目

• 1以下属于商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是（　）。

  A.确保主要风险得到识别、计量或评估

  B.确保主要风险得到监测和报告

  C.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

  D.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

  E.以上都是

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• 2为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（　　）。

  A.抵押

  B.担保

  C.总收益互换

  D.信用违约互换

  E.信用价差衍生产品

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• 3在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（　　）

  A.负责制定操作风险管理的政策及相关文件

  B.确保本行业务经营管理岗位员工的称职以及风险监控岗位员工权力的独立性

  C.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤

  D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况

  E.为操作风险管理开发响应的技术和方法

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• 4下列关于信用价差的说法，正确的有（　）。

  A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

  B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

  C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

  D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

  E.信用价差减少表明贷款信用状况改善

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• 5巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括（　　）

  A.定性标准

  B.资格要求

  C.定性和定量标准

  D.内外部数据要求

  E.业务经营环境和内部控制因素

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• 6下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　）。

  A.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

  B.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

  C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

  D.准确性的提高速度较快

  E.存在一定的模型风险

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• 7下列关于组合限额管理的说法，正确的有（　）。

  A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

  B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

  C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

  D.任何情况下都不允许超过组合限额

  E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

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• 8目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（　　）。

  A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

  B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

  C.RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

  D.使银行不再注重盈利性

  E.放弃了股东价值最大化的目标

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• 9与信用风险相比，市场风险具有（　　）特点。

  A.数据优势

  B.易于计量

  C.技术手段多样化

  D.金融产品种类丰富

  E.计量便于统一

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• 10商业银行识别风险的方法包括（　）。

  A.专家调查列举

  B.制作风险清单

  C.情景分析法

  D.分解分析法

  E.资产状况分析法

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