在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（　　）。

试卷相关题目

• 1银行贷款利率或产品定价应覆盖（　　）。

  A.预期损失

  B.非预期损失

  C.极端损失

  D.违约损失

  开始考试点击查看答案
• 2正态分布的图形特征是（　　）。

  A.左高右低

  B.中间高，两边低，左右对称

  C.右高左低

  D.中间低，两边高，左右对称

  开始考试点击查看答案
• 3大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（　　）危机。

  A.流动性

  B.操作

  C.法律

  D.战略

  开始考试点击查看答案
• 4企业购买远期利率协议的目的是（　　）。

  A.锁定未来放款成本

  B.锁定未来借款成本

  C.减少货币头寸

  D.对冲未来外汇风险

  开始考试点击查看答案
• 5（　　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

  A.名义价值

  B.市场价值

  C.公允价值

  D.市值重估价值

  开始考试点击查看答案
• 6假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（　　）。

  A.150

  B.110

  C.40

  D.260

  开始考试点击查看答案
• 7贷款组合的信用风险包括（　　）。

  A.系统性风险

  B.非系统性风险

  C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

  D.政治风险

  开始考试点击查看答案
• 8以下关于久期的论述正确的是（　　）。

  A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

  B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

  C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

  D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

  开始考试点击查看答案
• 9下列关于操作风险分类的说法，正确的是（　　）。

  A.高管欺诈属于可降低的风险

  B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

  C.火灾和抢劫属于可规避的风险

  D.改变市场定位属于可规避风险

  开始考试点击查看答案
• 10（　　）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

  A.流动性比率或指标法

  B.现金流分析法

  C.缺口分析法

  D.久期分析法

  开始考试点击查看答案