正态分布的图形特征是（　　）。

试卷相关题目

• 1大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（　　）危机。

  A.流动性

  B.操作

  C.法律

  D.战略

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• 2企业购买远期利率协议的目的是（　　）。

  A.锁定未来放款成本

  B.锁定未来借款成本

  C.减少货币头寸

  D.对冲未来外汇风险

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• 3（　　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

  A.名义价值

  B.市场价值

  C.公允价值

  D.市值重估价值

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• 4如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（　　）。

  A.这两笔贷款的信用风险是不相关的

  B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

  C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

  D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

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• 5某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（　　）。

  A.5．00％

  B.4．00％

  C.3．33％

  D.3．00％

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• 6银行贷款利率或产品定价应覆盖（　　）。

  A.预期损失

  B.非预期损失

  C.极端损失

  D.违约损失

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• 7在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（　　）。

  A.过分依赖于外部评级

  B.没有考虑到不同资产间的相关性

  C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性

  D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

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• 8假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（　　）。

  A.150

  B.110

  C.40

  D.260

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• 9贷款组合的信用风险包括（　　）。

  A.系统性风险

  B.非系统性风险

  C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

  D.政治风险

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• 10以下关于久期的论述正确的是（　　）。

  A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

  B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

  C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

  D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

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