下列有关积极的组合管理的说法，错误的是()。

试卷相关题目

• 1银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越()。

  A.高

  B.低

  C.不一定

  D.以上都不对

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• 2多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是()。

  A.分散化

  B.绩效指标考核

  C.自动化操作

  D.职责分离

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• 3信息披露的频率方面，下面表述不正确的是()。

  A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次

  B.大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分

  C.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息

  D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次

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• 4符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为()。

  A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30%

  B.在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%

  C.在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%

  D.在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%

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• 5股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。

  A.5

  B.7

  C.-1.8

  D.0

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• 6战略风险管理流程通常可以分为9个步骤;下列哪一项活动是在确定风险管理方案之后执行的、()

  A.确定风险管理备选方案

  B.风险优先排序

  C.监测风险评估效果

  D.明确期望结果

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• 7按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%;则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。

  A.0.04

  B.0.05

  C.0.95

  D.0.96

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• 8CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素、()

  A.资产质量对资本的影响，如资产减值准备的充足程度

  B.无形资产对资本的影响

  C.表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严重程度以及变化趋势

  D.银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力

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• 9商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是()

  A.资本收益率也称为股本收益率

  B.其计算公式为：税前收入/资本金总额

  C.该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力

  D.一般来说，资本金盈利率较高，达到或超出行业平均水平的银行应该是比较好的银行

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• 10风险监管和合规监管的关系是()。

  A.风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定

  B.风险监管是对合规监管的继承和发展

  C.合规监管是对风险监管的继承和发展

  D.以上都不对

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