多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
试卷相关题目
- 1估计违约损失率的损失是经济损失,必须以历史回收率为基础,参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。
A.3
B.5
C.7
D.1
开始考试点击查看答案 - 2《巴塞尔新资本协议》指出,在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
开始考试点击查看答案 - 3横轴、( )为纵轴,分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
A.违约客户累计百分比
B.违约客户数量
C.正常客户累计百分比
D.正常客户数量
开始考试点击查看答案 - 4违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2
开始考试点击查看答案 - 5在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.AltmanZ计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
开始考试点击查看答案 - 6Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。
A.流动资产/流动负债
B.流动资产/总资产
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产
开始考试点击查看答案 - 7某公司2008年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2008年期初存货为 450万元,2008年期未存货为550万元,则该公司2008年存货周转天数为( )。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
开始考试点击查看答案 - 8在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于( )。
A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标
开始考试点击查看答案 - 9在实际操作中,商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是( )。
A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B.同业拆入
C.出售流动资产
D.外部融资
开始考试点击查看答案 - 10以下各风险都会给商业银行带来经营困难,但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准
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