违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（    ）年的数据。

试卷相关题目

• 1在法人客户评级模型中，（    ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.AltmanZ计分模型

  B.RiskCalc模型

  C.Credit Monitor模型

  D.死亡率模型

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• 2某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（    ）。

  A.4.38%

  B.6.25%

  C.5.00%

  D.5.63%

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• 3下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（    ）。

  A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

  B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

  C.转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

  D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中

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• 4某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（    ）亿元。

  A.880

  B.1375

  C.1100

  D.1000

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• 5下列不属于审慎经营类指标的是（    ）。

  A.成本收入比

  B.资本充足率

  C.大额风险集中度

  D.不良贷款拨备覆盖率

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• 6横轴、（    ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

  A.违约客户累计百分比

  B.违约客户数量

  C.正常客户累计百分比

  D.正常客户数量

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• 7《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（    ）、35%的权重。

  A.100%

  B.75%

  C.65%

  D.50%

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• 8估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（    ）年、涵盖一个经济周期的数据。

  A.3

  B.5

  C.7

  D.1

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• 9多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（    ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

  A.CreditMetrics模型

  B.Credit Portfolio View模型

  C.Credit Risk+模型

  D.KMV模型

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• 10Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（    ）。

  A.流动资产/流动负债

  B.流动资产/总资产

  C.(流动资产-流动负债)/总资产

  D.流动负债/总资产

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