下列关于信用风险监测的说法，正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（    ）。

  A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

  B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

  C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

  D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

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• 2根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（    ）。

  A.0.09

  B.0.08

  C.0.07

  D.0.06

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• 3假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（    ）。

  A.18%

  B.0C.-2%D.2%

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• 4采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（    ）。

  A.13.33%

  B.16.67%

  C.30.00%

  D.83.33%

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• 5对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（    ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

  A.0.75

  B.0.5

  C.0.25

  D.0.15

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• 6下列属于客户风险的财务指标是（    ）。

  A.流动比率

  B.公司治理结构

  C.资金实力

  D.市场竞争环境

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• 7某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（    ）。

  A.12.5%

  B.15.0%

  C.17.1%

  D.11.3%

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• 8下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（    ）。

  A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

  B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

  C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

  D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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• 9下列不属于审慎经营类指标的是（    ）。

  A.成本收入比

  B.资本充足率

  C.大额风险集中度

  D.不良贷款拨备覆盖率

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• 10某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（    ）亿元。

  A.880

  B.1375

  C.1100

  D.1000

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