下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（    ）。

  A.0.09

  B.0.08

  C.0.07

  D.0.06

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• 2假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（    ）。

  A.18%

  B.0C.-2%D.2%

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• 3采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（    ）。

  A.13.33%

  B.16.67%

  C.30.00%

  D.83.33%

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• 4对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（    ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

  A.0.75

  B.0.5

  C.0.25

  D.0.15

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• 5在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（    ）。

  A.负债风险管理模式

  B.资产风险管理模式

  C.内部管理模式

  D.全面风险管理模式

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• 6下列关于信用风险监测的说法，正确的是（    ）。

  A.信用风险监测是一个静态的过程

  B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

  C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

  D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

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• 7下列属于客户风险的财务指标是（    ）。

  A.流动比率

  B.公司治理结构

  C.资金实力

  D.市场竞争环境

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• 8某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（    ）。

  A.12.5%

  B.15.0%

  C.17.1%

  D.11.3%

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• 9下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（    ）。

  A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

  B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

  C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

  D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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• 10下列不属于审慎经营类指标的是（    ）。

  A.成本收入比

  B.资本充足率

  C.大额风险集中度

  D.不良贷款拨备覆盖率

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