下列说法不正确的有（）。

试卷相关题目

• 1下列有关风险和收益的说法中，正确的有（）。

  A.风险是预期结果的不确定性，特指负面效应的不确定性

  B.风险不仅可以带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

  C.投资多样化可降低风险，当组合中资产种类增加时，风险和收益都不断降低

  D.投资对象的风险具有客观性

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• 2企业打算在未来三年每年年初存入2000元，年利率2%，单利计息，则在第三年年末存款的终值是（）元。

  A.6120.8

  B.6243.2

  C.6240

  D.6606.6

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• 3某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。

  A.4%；1.25

  B.5%；1.75

  C.4.25%；1.45

  D.5.25%；1.55

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• 4下列说法不正确的是（）。

  A.通常必然发生的事件概率为1，不可能发生的事件概率为0

  B.离散型分布是指随机变量只取有限个值，并且对于这些值有确定的概率

  C.预期值反映随机变量取值的平均化

  D.标准差是用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量，它是离差平方的平均数

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• 5下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（）。

  A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

  B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

  C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

  D.证券与其自身的协方差就是其方差

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• 6影响一种股票的贝塔系数的因素包括（）。

  A.该股票与整个股票市场的相关性

  B.股票自身的标准差

  C.整个市场的标准差

  D.该股票的非系统风险

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• 7有一项年金，前2年无流入，后6年每年初流入100元，则下列计算其现值的表达式正确的有（）。

  A.P＝100×（P/A，i，6）（P/F，i，2）

  B.P＝100×（P/A，i，6）（P/F，i，1）

  C.P＝100×（F/A，i，6）（P/F，i，7）

  D.P＝100×［（P/A，i，7）－（P/F，i，1）］

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• 8下列关于风险的说法中，正确的有（）。

  A.风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

  B.风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量

  C.投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险

  D.在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

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• 9下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。

  A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

  B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

  C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

  D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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• 10假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

  A.最低的预期报酬率为6%

  B.最高的预期报酬率为8%

  C.最高的标准差为15%

  D.最低的标准差为10%

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