下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（）。

试卷相关题目

• 1某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项，若按复利计息，用最简便算法计算第n年年末可以从银行取出的本利和，则应选用的时间价值系数是（）。

  A.复利终值系数

  B.复利现值系数

  C.普通年金终值系数

  D.普通年金现值系数

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• 2已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20%的资金，并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为（）。

  A.16.4%和24%

  B.13.6%和16%

  C.16.75%和12.5%

  D.13.65%和25%

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• 3A债券每半年付息一次、报价利率为8%，B债券每季度付息一次，如果想让B债券在经济上与A债券等效，B债券的报价利率应为（）。

  A.8%

  B.7.92%

  C.8.16%

  D.6.78%

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• 4下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。

  A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

  B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

  C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

  D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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• 5下列说法不正确的是（）。

  A.通常必然发生的事件概率为1，不可能发生的事件概率为0

  B.离散型分布是指随机变量只取有限个值，并且对于这些值有确定的概率

  C.预期值反映随机变量取值的平均化

  D.标准差是用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量，它是离差平方的平均数

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• 6某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。

  A.4%；1.25

  B.5%；1.75

  C.4.25%；1.45

  D.5.25%；1.55

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• 7企业打算在未来三年每年年初存入2000元，年利率2%，单利计息，则在第三年年末存款的终值是（）元。

  A.6120.8

  B.6243.2

  C.6240

  D.6606.6

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• 8下列有关风险和收益的说法中，正确的有（）。

  A.风险是预期结果的不确定性，特指负面效应的不确定性

  B.风险不仅可以带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

  C.投资多样化可降低风险，当组合中资产种类增加时，风险和收益都不断降低

  D.投资对象的风险具有客观性

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• 9下列说法不正确的有（）。

  A.当计息周期为一年时，名义利率与有效年利率相等

  B.当计息周期短于一年时，有效年利率小于名义利率

  C.当计息周期长于一年时，有效年利率大于名义利率

  D.当计息周期长于一年时，有效年利率小于名义利率

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