利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于实物期权的表述中，正确的有（ ）。

  A.从时间选择来看，任何投资项目都具有期权的性质

  B.常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权

  C.放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值

  D.项目具有正的净现值，就应当立即开始（执行）

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• 2某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有（ ）。

  A.年复利股票收益率为12%

  B.年复利股票收益率为10%

  C.连续复利年股票收益率为11.33%

  D.连续复利年股票收益率为9.53%

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• 3二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。

  A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

  B.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

  C.投资者都是价格的接受者

  D.允许以无风险利率借入或贷出款项

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• 4如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于（ ）。

  A.美式看涨期权

  B.美式看跌期权

  C.欧式看涨期权

  D.欧式看跌期权

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• 5某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（ ）。

  A.该期权处于实值状态

  B.该期权的内在价值为2元

  C.该期权的时间溢价为3.5元

  D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

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• 6假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。

  A.保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合

  B.保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格

  C.当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格

  D.当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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• 7投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。下列叙述正确的有（ ）。

  A.如果到期日股票市价小于100元，其期权净收入为0

  B.如果到期日股票市价为104元，买方期权净损益为－1元

  C.如果到期日股票市价为110元，投资人的净损益为5元

  D.如果到期日股票市价为105元，投资人的净收入为5元

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• 8在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。

  A.到期期限增加

  B.红利增加

  C.标的物价格降低

  D.无风险利率降低

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• 9下列关于期权的表述中，正确的有（ ）。

  A.期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担相应的义务

  B.期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行

  C.期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割

  D.权利购买人真的想购买标的资产

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