如果采用三项移动平均修匀时间数列，那么所得修匀数列比原数列首尾各少( )。[西安交大2007研]

试卷相关题目

• 1移动平均法是通过计算逐项移动的序时平均数，来形成派生数列，从而（ ）对数列的影响。[山东大学2016研；中央财经大学2012研]

  A.消除偶然因素引起的不规则变动

  B.消除非偶然因素引起的不规则变动

  C.消除绝对数变动

  D.消除计算误差

  开始考试点击查看答案
• 2如果时间序列的环比增长量大致相等，则应采用的趋势模型为（ ）。[中央财经大学2012研]

  A.直线趋势模型

  B.指数曲线趋势模型

  C.二次曲线趋势模型

  D.修正指数曲线趋势模型

  开始考试点击查看答案
• 3如果时间序列不存在季节变动，则各期的季节指数应（ ）。[安徽财经大学2012涵]

  A.等于0

  B.等于1

  C.小于0

  D.小于1

  开始考试点击查看答案
• 4对某时间序列建立的预测方程为Y=100x0.8这表明该时间序列各期的观察值( )。[浙江工商大学2011研；安徽财经大学2012样题；湖南师范大学2018研]

  A.每期增加0.8

  B.每期下降0.2

  C.每期增长上期的80%

  D.每期减少上期的20%

  开始考试点击查看答案
• 5如果时间序列的逐期观察值按一定的增长率增长或衰减，则适合的预测模型是( )。[浙江工商大学2011研；安徽财经大学2012样题]

  A.移动平均模型

  B.指数平滑模型

  C.线性模型

  D.指数模型

  开始考试点击查看答案
• 6时间序列分析中，计算季节指数通常采用的是（ ）。[中南财大2003研]

  A.同期平均法

  B.最小平方法

  C.几何平均法

  D.调和平均法

  开始考试点击查看答案
• 7在一次指数平滑中，平滑系数a的大小决定了不同时期数据对预测值的影响，若a越小，对预测值影响较大的数据是（ ）。[中南财大2002研]

  A.远期数据

  B.近期数据

  C.中期数据

  D.上期预测数据

  开始考试点击查看答案
• 8假设一笔为期20年的投资额按复利计算收益，前10年的年利率为10%，中间5年 的年利率为8%，最后5年的年利率为6 . 5%，则20年后本利率(本利和与本金之比）以及整 个投资期内的年平均利率各为（）。[中南财大2006研]

  A.5. 2215和8. 615%

  B.1.225和2. 718%

  C.6. 125和9.485%

  D.1. 725和8. 625%

  开始考试点击查看答案
• 9从时间序列图13-1可以判断出该序列属于（ ）。 

  A.平稳序列

  B.有趋势的序列

  C.含有季节成分的序列

  D.含有季节成分和趋势的序列

  开始考试点击查看答案
• 10某种A股股票的价格周二下降了 10% ,周三上涨了 15%，两天累计（ ）。

  A.上涨5%

  B.上涨3. 5%

  C.下降3. 5%

  D.下降2. 5%

  开始考试点击查看答案