某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3 个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时， 利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值 (CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日存款利率跌 到5.15%，该公司以93. 68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有 ()

试卷相关题目

• 1卖出国债现货、买入崮债期货，待基差走弱平仓获利的策略是（ ）。

  A.买入基差策略

  B.卖出基差策略

  C.基差多头策略

  D.基差空头策略

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• 2下列关于国债期货的说法，正确的有（ ）。

  A.以主权国家发行的国债为期货合约标的

  B.全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货

  C.全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货

  D.中长期国债期货一般采用实物交割

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• 3以下适合进行利率期货多头套期保值的是（ ）。

  A.承担固定利率计息的债务，为了防止未来因市场利率下降而导致债务成本相对上升

  B.承担固定利率计息的债务，为了防止未来因市场利率上升而导致债务成本相对上升

  C.计划买入债券，为了防止未来买入债券的成本上升

  D.计划发行债券，为了防止未来发行成本上升

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• 4在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据及其变化，主要包括 ( )等。

  A.失业率C.工业生产指数

  B.消费者物价指数 D.国内生产总值

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• 5剩余期限相同，付息频率相同，（ ）的债券，修正久期较大。

  A.票面利率较低 C.票面利率较高

  B.到期收益率较高D.到期收益率较低

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