交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1138, 6月份的欧元/美元期货价格为1.1226,二者价差为88个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨，同时3月份和6月份 的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约，同时卖出 10手6月份的欧元/美元期货合约。这属于（ ）。

试卷相关题目

• 1在直接标价法下，如果人民币升值，则美元兑人民币（ ）。

  A.增加或减少无法确定

  B.不变

  C.减少

  D.增加

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• 2目前绝大多数国家采用的外汇标价方法是（ ）。

  A.间接标价法

  B.直接标价法

  C.英镑标价法

  D.欧元标价法

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• 3无本金交割外汇远期交易（NDF)属于（ ）交易。

  A.外汇掉期

  B.货币互换

  C.外汇期权

  D.外汇远期

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• 4假设英镑的即期汇率为1英镑兑1.4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1.4783美元。这表明30天远期英镑（ ）。[2015年7月真题]

  A.贴水4. 53%

  B.贴水0.34%

  C.升水4. 53%

  D.升水0.34%

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• 5在其他条件不变的情况下，汇率的波动越小，外汇期权的价格（ ）。

  A.越低

  B.越高

  C.越不稳定

  D.越稳定

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• 6现汇期权(又称之为货币期权)和外汇期货期权是按照（ ）所做的划分。

  A.期权持有者的交易目的

  B.产生期权合约的原生金融产品

  C.期权持有者的交易时间

  D.期权持有者可行使交割权利的时间

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• 7外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出，远端买人，则（ ）。

  A.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

  B.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

  C.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

  D.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

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• 84月10日，CME市场上6月份的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475,在LIFFE市场上6月份英镑兑美元期货合约的价格为1.4485。若某交易者预期二者价差将会缩小，则其 在CME、UFFE市场上合理的套利交易策略由（ ）组成。

  A.卖出CME英镑期货合约

  B.买入UFFE英镑期货合约

  C.买入CME英镑期货合约

  D.卖出LIFFE英镑期货合约

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• 9在国际外汇市场上，（ ）报价属于美元标价法。

  A.EUR/USD

  B.USD/HKD

  C.USD/JPY

  D.AUD/USD

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• 10中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后英国公司支付货款。理论上，该公司为了规避风险，可以采取的措施有（ ）。

  A.买进英镑兑人民币期货

  B.向银行卖出英镑兑人民币远期

  C.买入英镑兑人民币看跌期权

  D.卖出英镑兑人民币期货

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