关于期货价差套利的描述，正确的是（ ）。  

试卷相关题目

• 1关于套利指令，说法正确的有（ ）。   

  A.下达套利限价指令者希望以理想价差成交

  B.套利市价指令无需指明价差，套利限价指令必须指明价差大小

  C.套利限价指令是指按照指定的价差或更优的价差成交的指令

  D.套利市价指令是指将按照当前可能获得的最好的价差成交的一种指令

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• 2关于蝶式套利描述正确的是（ ）。

  A.它是一种跨期套利

  B.涉及同一品种三个不同交割月份的合约

  C.它是无风险套利

  D.利用不同品种之间价差的不合理变动而获利

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• 3下列属于跨期套利的有（ ）。

  A.卖出A期货交易所6月棕榈油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕榈油期货 合约

  B.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货 合约

  C.买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约

  D.卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约

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• 4假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为反向市场。某套利者认为1月份合约 与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式 套利，则合理的操作策略有（）。

  A.④

  B.③

  C.②

  D.①

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• 5某期货投机者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略，交易过程 如下表所示。则该投资者第3笔交易可行的价格是（）元。

  A.5525

  B.5530

  C.5535

  D.5545

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• 6某套利者以2321元/吨的价格买人1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将 上述合约全部平仓，以下正确的是（ ）。（不计交易费用）  

  A.该套利交易亏损10元/吨

  B.该套利交易盈利10元/吨

  C.5月玉米期货合约盈利8元/吨

  D.5月玉米期货合约亏损8元/吨

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• 711月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价 差都将缩小，适宜采取的套利交易有（）等。  

  A.卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货合约

  B.买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货合约

  C.买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货合约

  D.卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货合约

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• 8在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（），适合进行熊市套利。

  A.下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度

  B.上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度

  C.上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度

  D.下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度

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• 9某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买人9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（ ）。 

  A.7月合约价格为3470元/吨、9月合约价格为3580元/吨

  B.7月合约价格为3480元/吨、9月合约价格为3600元/吨

  C.7月合约价格为3480元/吨、9月合约价格为3570元/吨

  D.7月合约价格为3400元/吨、9月合约价格为3570元/吨

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• 10价差套利交易包括（ ）

  A.跨市套利

  B.跨品种套利

  C.跨期套利

  D.期现套利

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