(2017年）影响某股票贝塔系数大小的因素有（ ）。

试卷相关题目

• 1（多选题）(2018年）下列关于投资者对风险态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。

  A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产与最佳风险资产组合的组合

  B.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度

  C.当存在无风险资产并可按照无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产 组合

  D.投资者对风险的态度不仅影响其借人或贷出的资金M，还影响最佳风险资产组合

  开始考试点击查看答案
• 2（多选题）(2019年）甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（ ）。

  A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率x40%+Y的期望报酬率X60%

  B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差x40%+Y期望报酬率的标准差x60%

  C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数x40% + Y期望报酬率的变异系 数 x60%

  D.甲的β系数=X的β系数x40% + Y的β系数x60%

  开始考试点击查看答案
• 3（多选题）下列有关风险和收益的说法中，不正确的有（ ）。

  A.风险是预期结果的不确定性，特指负面效应的不确定性

  B.风险不仅可以带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

  C.投资多样化可降低风险，当组合中资产种类增加时，风险和收益都不断降低

  D.投资对象的风险具有客观性

  开始考试点击查看答案
• 4（多选题）关于预付年金现值系数，下列说法中不正确的有（ ）。

  A.预付年金现值系数是在普通年金现值系数的雄础上期数加1，系数减1

  B.预付年金现值系数是在普通年金现值系数的基础上期数减1，系数加1

  C.预付年金现值系数是在普通年金现值系数的基础上再乘上（1+i)

  D.预付年金现值系数是在普通年金现值系数的基础上再除以（1+i)

  开始考试点击查看答案
• 5下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。

  A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率

  B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差 的加权平均值

  C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬 率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差

  D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

  开始考试点击查看答案
• 6（多选题）(2016年）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。

  A.X和y期望报酬率的相关系数是0

  B.X和y期望报酬率的相关系数是-1

  C.x和y期望报酬率的相关系数是1

  D.X和y期望报酬率的相关系数是0. 5

  开始考试点击查看答案
• 7（多选题）在下列各项中，可以直接或间接利用普通年金终值系数计算出确切结果的项目有（ ）。

  A.偿侦基金

  B.先付年金终值

  C.永续年金现值

  D.永续年金终值

  开始考试点击查看答案
• 8（多选题）已知甲公司股票贝塔系数为1.3,期望报酬率为23%;乙公司股票的贝塔系数为0.6,期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的是（ ）。

  A.市场组合的报酬率为18.71%

  B.市场组合的报酬率为15.34%

  C.无风险报酬率为4. 43%

  D.无风险报酬率为6.86%

  开始考试点击查看答案
• 9（多选题）下列关于利率的期限结构的说法中，正确的有（ ）。

  A.无偏预期理论认为，利率期限结构完全取决于市场对未来利率的预期

  B.市场分割理论最大的缺陷在于该理论认为不同期限的债券市场互不相关

  C.市场分割理论假定资金在长期资金市场和短期资金市场之间的流动完全自由

  D.流动性溢价理论认为，长期即期利率是未来短期预期利率平均值加上一定的流动性 风险溢价

  开始考试点击查看答案
• 10（多选题）某公司拟购置一处房产，付款条件是：从第5年开始，每年年末支付20万元，连续支付10次，共200万元，假设该公司的资本成本率为10%。则下列计算其现值的表达式 正确的有（ ）。

  A.20x(F/A, 10%, )x(P/F, 10%, 14)

  B.20x( P/A, 10%, 10)x(P/F, 10%, 3)

  C.20x[ (P/A, 10%, U)-(P/A, 10%, 4)]

  D.20x( P/A, 10%, )x(P/F, 10%, 4)

  开始考试点击查看答案