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2019年上半年银行从业资格考试《风险管理》每日一练(4月4日)

来源：长理培训发布时间：2019-04-20 17:50:07

试题部分

1.关于VaR的说法错误的是( )。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

2.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。

A.公允价值和预期价值

B.市场价值和公允价值

C.名义价值和市场价值

D.内在价值和名义价值

3.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是( )。

A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

4.下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。

A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的

B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.能够预测突发事件的风险

D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

5.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险

参考答案：BBCCA

责编：杨丽梅

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