【选择题】一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为()。

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• 1【选择题】有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。

  　　A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

  　　B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

  　　C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的

  　　D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失

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• 2【选择题】按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是(　　　　)。

   
  　　A、银行停止对贷款计息

  　　B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60

  　　C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

  　　D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务

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• 3【选择题】假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银

  　　A、CVAR2

  　　B、C×

  　　C、CVAR2

  　　D、C×

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• 4【选择题】下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。

  　　A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

  　　B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

  　　C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

  　　D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

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• 5【选择题】在限额管理过程中需要进行的决策不包括( )。

  　　A、确定限额的结构

  　　B、 确定用来计算限额的方法

  　　C、确定限额的约束性

  　　D、确定限额管理的具体信贷种类

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• 6【选择题】按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为()

  　　A、法人客户和个人客户

  　　B、企业类客户和机构类客户

  　　C、单一法人客户和集团法人客户

  　　D、公共客户和私人客户

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• 7【选择题】重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是( )。

  　

  　　A、

  　黑色预警法
  

  　　B、蓝色预警法

  　　C、红色预警法

  　　D、橙色预警法

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• 8【选择题】关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。

  　　A、　资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

  　　B、某组合风险越大，其资本转换因子越高

  　　C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

  　　D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

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• 9【选择题】以下各模型不属于信用评分模型的是()。

  　　A、线性概率模型

  　　B、Probit模型

  　　C、Logit模型

  　　D、死亡率模型

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• 10【选择题】在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于

   
  　　A、转移风险

  　　B、外汇风险

  　　C、市场风险

  　　D、操作风险

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