【选择题】在内部评级初级法中，违约损失率需根据监管当局规定的方法和参数进行测算，对于无担保或者抵押的债项，按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为()和()。

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• 1【选择题】下列关于债项评级的说法中，错误的是()。

  　　A.在第一维度客户评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级

  　　B.客户评级的量化基于对违约概率的估计

  　　C.债项评级的量化可以是违约损失率

  　　D.债项评级的量化可以是预期损失

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• 2【选择题】债项评级独立于客户评级，共同构成了商业银行的()。

  　　A.一维评级体系

  　　B.二维评级体系

  　　C.三维评级体系

  　　D.多维评级体系

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• 3【选择题】下列关于客户评级流程的说法中，错误的是()。

  　　A.评级发起是指评级人员对客户进行一次新的评级过程

  　　B.对同一债务人或保证人在商业银行内部最多有两个评级

  　　C.评级发起应遵循客观和审慎的原则

  　　D.评级认定的岗位设置应满足独立性要求

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• 4【选择题】根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，设立主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备()个

  　　A.6;1

  　　B.6;2

  　　C.7;1

  　　D.7;2

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• 5【选择题】根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，设立主标尺时，若单个债务人级别风险暴露超过所有

  　　A.10%

  　　B.20%

  　　C.30%

  　　D.40%

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• 6【选择题】下列不属于主标尺的基本特征的是()。

  　　A.主标尺应该以债务真实的违约概率为标准划分

  　　B.主标尺应该将违约概率连续且没有重叠地映射到风险等级

  　　C.风险等级的划分足够精细可以分辨不同类型的风险等级

  　　D.客户可以集中在单个风险等级

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• 7【选择题】通过()可以计算得到每个客户的违约概率，客观地度量客户的信用风险程度。

  　　A.统计计量模型

  　　B.违约概率模型

  　　C.信用风险量化模型

  　　D.信用风险定性分析模型

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• 8【选择题】根据《巴塞尔新资本协议》的规定，中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过()人民币的债务人开

  　　A.5000 万元

  　　B.1 亿元

  　　C.2 亿元

  　　D.3 亿元

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• 9【选择题】违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测 PD 值的模型，其中定量指标包括()。

  　　A.股东背景

  　　B.管理水平

  　　C.行业特征

  　　D.偿债能力

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• 10【选择题】()的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。

  　　A.统计计量模型

  　　B.违约概率模型

  　　C.定量分析模型

  　　D.定性分析模型

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