【习题】假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。

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• 1【习题】关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是( )。

  　　A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿

  　　B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

  　　C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值

  　　D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿

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• 2【习题】久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和(??)的乘积之差。

   
  　　A.资产负债率

  　　B.收益率

  　　C.指标利率

  　　D.市场利率

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• 3【习题】风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下

  　　A.重大风险事项描述

  　　B.分类风险状况及变化原因分析

  　　C.发展趋势及风险因素分析

  　　D.已采取和拟采取的应对措施

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• 4【习题】下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是( )。

  　　A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

  　　B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免

  　　C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

  　　D.声誉风险与其他风险不具有相关性

  
  

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• 5【习题】当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将( )。

  　　A.减少

  　　B.不变

  　　C.不确定

  　　D.增加

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• 6【习题】()是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品

  　　A.固有风险

  　　B.控制措施

  　　C.剩余风险

  　　D.固定风险

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• 7【习题】对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是( )。

  　　A.经营管理不善

  　　B.企业产品质量不过硬

  　　C.企业职工知识水平偏低

  　　D.企业治理结构不完善

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• 8【习题】内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是( )。

  　　A.监控和评价风险管理系统运行的效果

  　　B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

  　　C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告

  　　D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进

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• 9【习题】()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违

  　　A.Credit Metrics模型

  　　B.Credit Risk+模型

  　　C.Credit Portfolio View模型

  　　D.Credit Monitor模型

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• 10【习题】因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。

  　　A.主动超限

  　　B.被动超限

  　　C.实质性超限

  　　D.非实质性超限

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