【单选题】下列计算式中，不正确的是()。

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• 1【单选题】甲公司2019年的销售收入为4000万元，净利润为500万元，利润留存率为60%，预计以后年度净利润和股利的增

  　　A.0.88

  　　B.0.83

  　　C.0.44

  　　D.0.42

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• 2【单选题】某公司2019年的利润留存率为60%，净利润和股利的增长率均为3%。该公司股票的β值为1.8，国库券利率为

  　　A.9.36

  　　B.8.69

  　　C.4.39

  　　D.9.43

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• 3【多选题】在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有()。

  　　A.期权执行价格提高

  　　B.期权到期期限延长

  　　C.股票价格的波动率增加

  　　D.无风险利率提高

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• 4【多选题】下列有关期权估值模型的表述中正确的有()。

  　　A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

  　　B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

  　　C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

  　　D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

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• 5【多选题】采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有()。

  　　A.股票当前价格

  　　B.无风险利率

  　　C.期权到期时间

  　　D.股票报酬率的贝塔系数

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• 6【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

  　　A.股票报酬率的方差

  　　B.期权的执行价格

  　　C.标准正态分布中离差小于d的概率

  　　D.期权到期日前的时间

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• 7【单选题】对股票期权价值影响主要的因素是()。

  　　A.执行价格

  　　B.股票价格的波动性

  　　C.无风险利率

  　　D.股票价格

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• 8【单选题】某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都

  　　A.6

  　　B.6.89

  　　C.13.11

  　　D.14

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• 9【单选题】假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，()

  　　A.美式看涨期权价格降低

  　　B.欧式看跌期权价格降低

  　　C.欧式看涨期权价格不变

  　　D.美式看跌期权价格降低

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• 10【单选题】在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是()。

  　　A.股票市价越高，期权的内在价值越大

  　　B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大

  　　C.期权执行价格越高，期权的内在价值越大

  　　D.股票波动率越大，期权的内在价值越大

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