【多选题】在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有()。

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• 1【多选题】下列有关期权估值模型的表述中正确的有()。

  　　A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

  　　B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

  　　C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

  　　D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

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• 2【多选题】采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有()。

  　　A.股票当前价格

  　　B.无风险利率

  　　C.期权到期时间

  　　D.股票报酬率的贝塔系数

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• 3【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

  　　A.股票报酬率的方差

  　　B.期权的执行价格

  　　C.标准正态分布中离差小于d的概率

  　　D.期权到期日前的时间

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• 4【单选题】对股票期权价值影响主要的因素是()。

  　　A.执行价格

  　　B.股票价格的波动性

  　　C.无风险利率

  　　D.股票价格

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• 5【单选题】某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都

  　　A.6

  　　B.6.89

  　　C.13.11

  　　D.14

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• 6【单选题】假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，()

  　　A.美式看涨期权价格降低

  　　B.欧式看跌期权价格降低

  　　C.欧式看涨期权价格不变

  　　D.美式看跌期权价格降低

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• 7【单选题】在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是()。

  　　A.股票市价越高，期权的内在价值越大

  　　B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大

  　　C.期权执行价格越高，期权的内在价值越大

  　　D.股票波动率越大，期权的内在价值越大

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• 8【多选题】下列各项中，与零增长股票价值呈反方向变化的因素有()。

  　　A.期望收益率

  　　B.预计要发放的股利

  　　C.必要收益率

  　　D.β系数

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• 9【多选题】下列关于债券的概念说法中，正确的有()。

  　　A.债券票面利率是指债券发行者预计一年内向投资者支付的税后利息占票面金额的比率

  　　B.债券面值代表发行人承诺于未来某一特定日期偿付给债券持有人的金额

  　　C.债券一般都规定到期日，以便到期时归还本金

  　　D.债券可能使用单利或复利计息

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• 10【多选题】某公司发行期限为5年，票面利率为10%，每年付息2次、到期还本的债券，以下关于该债券的叙述中，不正确的

  　　A.当报价必要报酬率等于票面利率时，到期时间的长短对债券价值没有影响

  　　B.当报价必要报酬率高于票面利率时，到期时间的长短与债券价值反向变化

  　　C.当报价必要报酬率低于票面利率时，到期时间的长短与债券价值同向变化

  　　D.无论报价必要报酬率高于、低于还是等于票面利率，到期日债券价值均等于面值

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