标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为多少()

您可能感兴趣的试题

• 1可以用来进行风险对冲的工具有()

  A.远期

  B.期货

  C.期权

  D.基金

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• 2奇异型期权包括()

  A.任选期权

  B.百慕大期权

  C.障碍期权

  D.平均期权

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• 3下面属于金融期货的主要交易制度是()

  A.集中交易制度

  B.标准化的期货合约和对冲机制

  C.结算所和无负债结算制度

  D.每日价格波动限制及断路器规则

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• 4假设一个欧洲出口商将在3个月后收到一笔美元付款，为防范美元贬值的风险，他可以采取以下哪些策略()

  A.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元

  B.在期货市场上买入3个月期的欧元

  C.在期货市场上卖出3个月期的欧元

  D.买入3个月期的美元的看跌期权

  E.卖出3个月期的美元的看涨期权

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• 5按权证的内在价值，可以将权证分为()

  A.平价权证

  B.价内权证

  C.价外权证

  D.虚值权证

  
  

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• 6远期价格和期货价格是绝对相等的。()

  A.错误

  B.正确

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• 7美式期权不能采用BS公式进行定价。()

  A.错误

  B.正确

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• 8盯市制度会造成期货和远期价格的差异。()

  A.错误

  B.正确

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• 9美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

  A.错误

  B.正确
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• 10投资者可以利用现有的期权组合出各种不同收益的期权组合。()

  A.错误

  B.正确

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