关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是。

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• 1对于总敞口头寸的理解不正确的是。
  A．累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B．总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值E．重组
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• 2若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为30
  A．多头650 B．空头650C．多头600D．空头600E．重组
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• 3关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是
  A．市场风险要素价格的历史观测期至少为l年 B．持有期为10个营业日C．至少每2个月更新一次数据D．置信水平采用99％的单尾置信区间E．重组
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• 4假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口
  A．180 B．140C．80D．220E．重组
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• 5关于VaR的说法错误的是。
  A．均值VaR是以均值为基准测度风险的 B．零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C．VaR的计算涉及置信水平与持有期D．计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法E．重组
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• 6在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是。
  A．公允价值和预期价值 B．市场价值和公允价值C．名义价值和市场价值D．内在价值和名义价值E．重组
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• 7关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是。
  A．如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B．如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C．如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D．资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积E．重组
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• 8下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是。
  A．方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．能够预测突发事件的风险D．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响E．重组
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• 9在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入进行管理。
  A．汇率风险 B．商品价格风险C．信用风险D．操作风险E．重组
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• 10下列关于远期利率合约的说法，正确的是。
  A．即期利率曲线可由远期利率推断 B．远期利率合约是一项表外资产业务C．债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D．债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险E．重组
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