对于总敞口头寸的理解不正确的是。

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• 1若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为30
  A．多头650 B．空头650C．多头600D．空头600E．重组
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• 2关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是
  A．市场风险要素价格的历史观测期至少为l年 B．持有期为10个营业日C．至少每2个月更新一次数据D．置信水平采用99％的单尾置信区间E．重组
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• 3假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口
  A．180 B．140C．80D．220E．重组
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• 4关于VaR的说法错误的是。
  A．均值VaR是以均值为基准测度风险的 B．零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C．VaR的计算涉及置信水平与持有期D．计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法E．重组
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• 5在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是。
  A．公允价值和预期价值 B．市场价值和公允价值C．名义价值和市场价值D．内在价值和名义价值E．重组
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• 6关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是。
  A．如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B．如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C．如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D．资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积E．重组
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• 7下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是。
  A．方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．能够预测突发事件的风险D．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响E．重组
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• 8在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入进行管理。
  A．汇率风险 B．商品价格风险C．信用风险D．操作风险E．重组
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• 9下列关于远期利率合约的说法，正确的是。
  A．即期利率曲线可由远期利率推断 B．远期利率合约是一项表外资产业务C．债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D．债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险E．重组
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• 10总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的。
  A．全部市场风险损失 B．部分市场风险损失C．全部违约风险损失D．全部损失E．重组
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