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甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关系数为0.8,则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为(  )。

发布时间:2020-11-13

A.13%

B.15%

C.12.43%

D.15.63%

试卷相关题目

  • 1已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%,两种资产的协方差是0.01,则两个投资项目收益率的相关系数为(  )。

    B.0.67

    C.1

    D.无法确定

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  • 2(  )是指在投资收益不确定的情况下,按估计的各种可能收益水平及其发生的概率计算的加权平均数。

    A.期望投资收益

    B.实际投资收益

    C.无风险收益

    D.必要投资收益

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  • 3(  )不能形成生产能力,但是能形成社会消费或服务能力。

    A.生产性投资

    B.非生产性投资

    C.实物投资

    D.金融投资

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  • 4关于投资的分类下列说法错误的是(  )。

    A.按照投资行为的介入程度不同分为直接投资和间接投资

    B.按照投资的方向不同分为盈利性投资和非盈利性投资

    C.按照投入领域不同分为生产性投资和非生产性投资

    D.按照投资对象不同分为实物投资和金融投资

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  • 5关于实物投资和金融投资的区别表述错误的是(  )。

    A.实物投资的风险一般小于金融投资

    B.实物资产的流动性低于金融资产

    C.实物资产的交易成本低于金融资产

    D.金融资产的交易比较快速简捷

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  • 6下列说法中错误的是( )。

    A.单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    B.某项资产的β=某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

    C.某项资产β=1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致

    D.某项资产β=0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%,则该项资产的风险收益率上升10%

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  • 7已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.64%,则可以计算该项资产的β系数为(  )。

    A.12.5

    B.1

    C.8

    D.2

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  • 8AB两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产的比重分别是40%和60%,则该组合的β系数为(  )。

    A.1.28

    B.1.5

    C.8

    D.1.6

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  • 9某投资组合的必要收益率为15%,市场上所有组合的平均收益率为12%,无风险收益率为5%,则该组合的β系数为(  )。

    A.2

    B.1.43

    C.3

    D.无法确定

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  • 10下列因素引起的风险中,投资者可以通过投资组合予以消减的是(  )。

    A.国家进行税制改革

    B.世界能源状况变化

    C.发生经济危机

    D.被投资企业出现新的竞争对手

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