关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是（    ）。

试卷相关题目

• 1基金绩效衡量中的短期衡量通常是对近（    ）年表现的衡量。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.5

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• 2积极的债券组合管理策略不包括（    ）。

  A.水平分析

  B.多重负债下的组合免疫策略

  C.债券互换

  D.应急免疫

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• 3债券投资者面临的主要风险是（    ）。

  A.赎回风险

  B.经营风险

  C.利率风险

  D.购买力风险

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• 4（    ）是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

  A.麦考莱久期

  B.基点价格值

  C.价格变动收益率值

  D.修正久期

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• 5某债券面值100元，年票面收益率10%，到期一次还本付息，当前债券全价为100元，剩余期限整2年，则该债券到期收益率为（    ）。

  A.9.5%

  B.10.5%

  C.15%

  D.15.6%

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• 6假设在20个季度内，股票市场出现上扬的季度数有12个，其余8个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中，择时损益为正值的季度数有10个；在股票市场出现下跌的季度中，择时损益为正值的季度数为6个，该基金的成功概率为（    ）。

  A.58.33%

  B.68.33%

  C.75%

  D.83.33%

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• 7基金绩效贡献(归因或归属)分析是为了找出造成基金收益率与（    ）之间收益差别的原因。

  A.基金净值收益率

  B.特雷诺比率

  C.基准组合收益率

  D.夏普比率

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• 8证券投资基金市场服务机构主要包括（    ）。

  A.基金销售机构

  B.注册登记机构

  C.律师事务所

  D.会计师事务所

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• 9证券投资基金的特点包括（    ）。

  A.集合理财、专业管理

  B.组合投资、分散风险

  C.利益共享、风险共担

  D.独立托管、保障安全

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• 10封闭式基金和开放式基金的区别主要表现在（    ）。

  A.基金营运依据不同

  B.基金期限不同

  C.影响基金价格的主要因素不同

  D.激励约束机制和投资策略不同

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