当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（　　）。

试卷相关题目

• 1利用MACD进行价格分析时，正确的认识是（　　）。

  A.出现一次底背离即可以确认价格反转走势

  B.反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势

  C.二次移动平均可消除价格变动的偶然因素

  D.底背离研判的准确性一般要高于顶背离

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• 2当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（　　）元。

  A.(30-5E-0.03)E0.06

  B.(30+5E-0.03)E0.06

  C.30E0.06+5E-0.03

  D.30E0.06-5E-0.03

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• 32011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值（　　）。

  A.与1973年3月相比，升值了27%

  B.与1985年11月相比，贬值了27%

  C.与1985年11月相比，升值了27%

  D.与1973年3月相比，贬值了27%

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• 42010年6月，威廉指标创始人LARRYWILLIAMS访华，并与我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对“威廉指标（WMS%R）”的正确认识是（　　）。

  A.可以作为趋势性指标使用

  B.单边行情中的准确性更高

  C.主要通过WMS%R的数值大小和曲线形状研判

  D.可以单独作为判断市场行情即将反转的指标

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• 5为应对“次贷危机”引发的经济衰退，美国政府采取了增发国债的赤字财政政策。当国债由（　　）购买时，对扩大总需求的作用最为明显。

  A.美国家庭

  B.美国商业银行

  C.美国企业

  D.美联储

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• 6预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（　　）。

  A.买入跨式（STRADDLE）期权

  B.卖出跨式（STRADDLE）期权

  C.买入垂直价差（VERTICALSPREAD）期权

  D.卖出垂直价差（VERTICALSPREAD）期权

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• 7衍生品市场的投机交易方式日益多元化，包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化交易等。其中的波动率交易（　　）。

  A.最常使用的工具是期权

  B.通常只能做空波动率

  C.通常只能做多波动率

  D.属于期货价差套利策略

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• 85月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于（　　）做出的决策。

  A.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大

  B.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小

  C.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小

  D.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大

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• 9根据相对购买力平价理论，一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑，同期在美国由7美元涨到9美元，则英镑兑美元的汇率由1.4:1变为（　　）。

  A.1.5:1

  B.1.8:1

  C.1.2:1

  D.1.3:1

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• 10在大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中，判定系数R2=0.962，F统计量为256.39，给定显著性水平(α=0.05)对应的临界值Fα=3.56。这表明该回归方程(　　)。

  A.拟合效果很好

  B.预测效果很好

  C.线性关系显著

  D.标准误差很小

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