给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（　　）的计算方法。

试卷相关题目

• 1监管部门对内部控制评价的内容不包括（　）。

  A.风险识别和评估评价

  B.风险规避评价

  C.监督与纠正评价

  D.信息交流与反馈评价

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• 2下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　）

  A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

  B.不能预测突发事件的风险

  C.充分度重了非线性金融工具的风险

  D.成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性

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• 3香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（　）以上。

  A.15%

  B.20%

  C.25%

  D.30%

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• 4在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（　　）

  A.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

  B.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损

  C.商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化

  D.商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。

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• 5巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。

  A.基于外部评级的模型

  B.基于内部评级体系的方法

  C.VaR方法

  D.严格遵照监管当局的要求

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• 6全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（　　）。

  A.企业的目标

  B.企业的各个层级

  C.企业的资产负债结构

  D.全面风险管理要素

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• 7下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。

  A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

  B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者

  C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

  D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

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• 8商业银行通过进行定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于（　　）的风险管理方法.

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险规避

  D.风险转移

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• 9假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（　　）。

  A.10%

  B.10.5%

  C.13%

  D.9.5%

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• 10风险管理体系的灵魂是（　　）.

  A.风险管理文化

  B.风险管理策略.

  C.公司治理结构

  D.内部控制系统

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