银行在进行压力测试时,第一步是( )。
A.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
B.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
C.设定情景假设
D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
试卷相关题目
- 1在操作风险经济资本计量的方法中,( )的原理是,将商业银行的所有业务划分为九类产品线,对每一类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.标准法
D.内部评级法
开始考试点击查看答案 - 2下列降低风险的方法中,( )只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.保险转移
D.非保险转移
开始考试点击查看答案 - 3某公司2006年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2006年期初存货为450万元,2006年期末存货为550万元,则该公司2006年存货周转天数为( )天。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.225
开始考试点击查看答案 - 4如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。
A.0.020
B.0.019
C.0.018
D.0.013
开始考试点击查看答案 - 5下列关于VaR的描述,正确的是( )。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
开始考试点击查看答案 - 6下列关于客户信用评级的说法,不正确的是( )。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
开始考试点击查看答案 - 7银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于( ).
A.媒介安全
B.管理安全
C.应用安全
D.信息安全
开始考试点击查看答案 - 8根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中流动性缺口率定义为( )。
A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额
开始考试点击查看答案 - 9在商业银行的交易风险管理中,对于操作失误而造成损失的情况,识别员工是否构成欺诈的关键一点是看( )。
A.损失数额是否巨大
B.员工个人是否由这次事故而获利
C.员工是否是为了不法利益而故意为之
D.以上都不对
开始考试点击查看答案 - 10在信用评分法中,用来测量一种信贷产品对客户的吸引力的行为评分模型为( )。
A.帐户管理分模型
B.追讨评分模型
C.响应评分模型
D.核销评分模型
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