在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（　）

试卷相关题目

• 1如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（　　）。

  A.150

  B.161

  C.173

  D.190

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• 2因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（　　）风险。

  A.市场

  B.操作

  C.信用

  D.价格

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• 3根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（　）时，对商业银行的流动性是一个预警。

  A.3%~5%

  B.5%~8%

  C.6%~9%

  D.5%~7%

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• 4在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β因子等于18％？

  A.商业银行业务

  B.资产管理

  C.公司金融

  D.零售经纪

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• 5银行贷款利率或产品定价应覆盖（　）。

  A.违约损失

  B.非预期损失

  C.极端损失

  D.预期损失

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• 6商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（　　）。

  A.经济前景

  B.资本收益率

  C.过去的组合集中情况

  D.组合在战略层面的重要性

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• 7对风险监管和监督检查的要求的表述,下面选项中不正确的是（　　）。

  A.内部评价法的运用实质上是银行监管方式的重大转变,标志着监管方式由“静态”合规性监管向“动态”审慎性监管转变

  B.监管领域的发展已经转向了审查银行的风险管理体系,包括风险模型是否合理、完善和有效，是否建立了完善的风险管理政策和程序等

  C.它要求监管者对各种方法的先进性和合理与否进行判断,即便新的方法可能导致在一定范围内风险失控,也应给予积极鼓励

  D.过去,银行监管局限于资产负债情况,监测由其反映的风险水平,衡量资本充足率和各类资产负债比率是否符合量化的标准

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• 8情景分析用于：（　　）

  A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

  B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

  C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

  D.A和C

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• 9（　）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。

  A.董事会

  B.高级管理层

  C.董事会和高级管理层

  D.总经理

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• 10商业银行的监管资本等于（　　）。

  A.预期损失

  B.非预期损失

  C.预期损失加上非预期损失

  D.以上都不是

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