在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（ ）。

试卷相关题目

• 1采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（ ）。

  A.CreditRisk+

  B.CreditMonitor

  C.CreditMetricis

  D.Credit Portfolio View

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• 2用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

  A.VaR

  B.预期损失

  C.情景分析

  D.历史模拟

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• 3下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。

  A.非预期损失表示资产损失的波动幅度

  B.非预期损失真正体现了银行的风险所在

  C.非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

  D.从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

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• 4按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。

  A.完全等同于内部评级法

  B.是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

  C.主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

  D.是实施内部评级法的惟一必备条件

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• 5在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（ ）。

  A.经营风险分析

  B.管理风险分析

  C.还款意愿分析

  D.行业风险分析

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• 6（ ）不属于债项评级的内容。

  A.贷款五级分类

  B.贷款12级分类

  C.LGD评级

  D.借款人评级

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• 7反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。

  A.不良贷款率

  B.不良贷款拨备覆盖率

  C.预期损失率

  D.贷款准备充足率

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• 8关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（ ）。

  A.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

  B.内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

  C.内部评级主要依靠专家定性判断

  D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

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• 9按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况会被认为可能无法全额偿还债务的有（）。

  A.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

  B.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务

  C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

  D.银行停止对贷款计息

  E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

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• 10Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（）。

  A.宏观变量的历史记录

  B.宏观变量的走势预计

  C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革

  D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革

  E.单个借款人的资信

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