根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（）。

试卷相关题目

• 1关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是（）。

  A.外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

  B.外部评级主要对客户的信用风险进行评价

  C.外部评级主要依靠专家定性判断

  D.外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群

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• 2在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（ ）。

  A.获得盈利

  B.承受一定损失

  C.不受影响

  D.以上均不对

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• 3在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（ ）。

  A.催收

  B.重组

  C.诉讼

  D.贷款的借新还旧

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• 4“5C“方法属于（ ）评级方法。

  A.信用评分法

  B.专家判断法

  C.模型法

  D.部分基于模型法

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• 5按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（ ）。

  A.完全等同于内部评级法

  B.是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

  C.主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

  D.是实施内部评级法的惟一必备条件

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• 6在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（ ）。

  A.经营风险分析

  B.管理风险分析

  C.还款意愿分析

  D.行业风险分析

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• 7按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。

  A.完全等同于内部评级法

  B.是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

  C.主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

  D.是实施内部评级法的惟一必备条件

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• 8下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。

  A.非预期损失表示资产损失的波动幅度

  B.非预期损失真正体现了银行的风险所在

  C.非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

  D.从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

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• 9用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

  A.VaR

  B.预期损失

  C.情景分析

  D.历史模拟

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• 10采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（ ）。

  A.CreditRisk+

  B.CreditMonitor

  C.CreditMetricis

  D.Credit Portfolio View

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