下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的是() 。
A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
试卷相关题目
- 1死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为() 。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2. 32%
开始考试点击查看答案 - 2根据正常贷款迁徙率的计算公式,在其他条件不变的情况下,下列说法错误的是() 。
A.期初正常类贷款余额越多,正常贷款迁徙率越低
B.期初正常类贷款期间减少金额越多,正常贷款迁徙率越低
C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多,正常贷款迁徙率越高
D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多,正常贷款迁徙率越高
开始考试点击查看答案 - 3影响商业银行违约损失率的因素有很多,清偿优先性属于() 。
A.项目因素
B.公司因素
C.行业因素
D.宏观经济因素
开始考试点击查看答案 - 4下列各项不属于债项特定风险因素的是() 。
A.抵押
B.质押
C.优先性
D.产品类别
开始考试点击查看答案 - 5在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是() 。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMEL分析系统
D.5Rs系统
开始考试点击查看答案 - 6下列关于内部评级法的说法,不正确的是() 。
A.可以分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
开始考试点击查看答案 - 7在我国商业银行的风险预警体系中,蓝色预警法侧重于() 。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.层次分析法
开始考试点击查看答案 - 8在针对单个客户进行限额管理时,关键需要计算客户的() 。
A.最高债务承受能力
B.最低债务承受能力
C.平均债务承受能力
D.长期债务承受能力
开始考试点击查看答案 - 9某企业2006年销售收入1O亿元人民币,销售净利率为14%,2006年初所有者权益为39亿元人民币,2006年末所有者权益 为45亿元人民币,则该企业2006年净资产收益率为() 。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
开始考试点击查看答案 - 10多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中() 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A.CreditMetfiCs模型
B.Credit Ponfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
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