位置:首页 > 题库频道 > 其它分类 > 财经类其它 > 银行从业资格银行从业资格风险管理2011年银行从业资格考试《风险管理》章节自测:信用风险管理

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的是() 。

发布时间:2024-07-06

A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

试卷相关题目

  • 1死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为() 。

    A.0.17%

    B.0.77%

    C.1.36%

    D.2. 32%

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  • 2根据正常贷款迁徙率的计算公式,在其他条件不变的情况下,下列说法错误的是() 。

    A.期初正常类贷款余额越多,正常贷款迁徙率越低

    B.期初正常类贷款期间减少金额越多,正常贷款迁徙率越低

    C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多,正常贷款迁徙率越高

    D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多,正常贷款迁徙率越高

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  • 3影响商业银行违约损失率的因素有很多,清偿优先性属于() 。

    A.项目因素

    B.公司因素

    C.行业因素

    D.宏观经济因素

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  • 4下列各项不属于债项特定风险因素的是() 。

    A.抵押

    B.质押

    C.优先性

    D.产品类别

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  • 5在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是() 。

    A.5Cs系统

    B.5Ps系统

    C.CAMEL分析系统

    D.5Rs系统

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  • 6下列关于内部评级法的说法,不正确的是() 。

    A.可以分为初级法和高级法两种

    B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值

    C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

    D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值

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  • 7在我国商业银行的风险预警体系中,蓝色预警法侧重于() 。

    A.定性分析法

    B.定量分析法

    C.定性和定量相结合的分析法

    D.层次分析法

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  • 8在针对单个客户进行限额管理时,关键需要计算客户的() 。

    A.最高债务承受能力

    B.最低债务承受能力

    C.平均债务承受能力

    D.长期债务承受能力

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  • 9某企业2006年销售收入1O亿元人民币,销售净利率为14%,2006年初所有者权益为39亿元人民币,2006年末所有者权益 为45亿元人民币,则该企业2006年净资产收益率为() 。

    A.3.00%

    B.3.11%

    C.3.33%

    D.3.58%

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  • 10多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中() 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

    A.CreditMetfiCs模型

    B.Credit Ponfolio View模型

    C.Credit Risk+模型

    D.Credit Monitor模型

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