下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（　）。

试卷相关题目

• 1下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（　）。

  A.属于衍生产品交易

  B.在实践中通常简称为即期

  C.可以用于外汇投机

  D.是外汇，交易中最基本的交易

  E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

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• 2情景分析中的情景可以（　）。

  A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

  B.人为设定

  C.直接使用历史上发生过的情景

  D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

  E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

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• 3下列关于缺口分析的理解，正确的有（　）。

  A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

  B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

  C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口

  D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

  E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

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• 4影响违约损失率的因素包括（　）。

  A.产品因素

  B.公司因素

  C.行业因素

  D.地区因素

  E.宏观经济周期因素

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• 5下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围、（　）

  A.借款人的个人品德

  B.企业的资本金

  C.借款人未来现金流量的变动趋势

  D.借款人提供的抵押品价值

  E.借款的利率水平

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• 6审慎经营类指标包括（　）。

  A.股本净回报率

  B.资本充足率

  C.大额风险集中度

  D.不良贷款拨备覆盖率

  E.成本收入比

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• 7根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约、（　）

  A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

  B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

  C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款

  D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

  E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

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• 8根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（　）。

  A.财务报表风险

  B.经营管理状况

  C.资产管理状况

  D.负债管理状况

  E.领导后备力量

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• 9操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　）。

  A.聘用员工做法和工作场所安全性

  B.业务中断和系统失灵

  C.客户、产品及业务做法

  D.实物资产损坏

  E.外部欺诈

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• 10下列关于资本作用的说法，正确的有（　）。

  A.资本为商业银行提供融资

  B.吸收和消化损失

  C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

  D.维持市场信心

  E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

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