VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，（）进行全面的度量。

试卷相关题目

• 1 任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是（）。

  A.信用风险

  B.市场风险

  C.法律风险

  D.结算风险

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• 2 未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸被称为（）。

  A.风险期望

  B.风险头寸

  C.风险暴露

  D.风险预算

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• 3 在信用风险的衡量中，预期损失（）。

  A.等于非预期损失

  B.是难以量化的

  C.等于违约概率与违约损失率的乘积

  D.等于实际损失加上非预期损失

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• 4下列属于风险管理本质特征的是（）。

  A.损失管理

  B.事前管理

  C.盈利管理

  D.事后管理

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• 5流动性风险是指由于流动性的不确定变化而使金融机构遭受损失的可能性。其中，流动性 的含义包括（）。I.金融资产以合理的价格在市场上流通的能力 II.金融资产以合理的价格在市场上交易变现的能力 III.金融机构能够随时支付其应付款项的能力IV .金融机构能以合理的利率方便地筹措资金的能力

  A.I、II、III

  B.I、II、IV

  C.I、II、III、IV

  D.II、III、IV

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• 6由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系,一家金融机构出现危机可能导致多家金融 机构接连倒闭的“多米诺骨牌’现象,这说明金融风险具有（）。

  A.隐蔽性

  B.扩散性

  C.不确定型

  D.周期性

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• 7 下列选项中不属于宏观经济风险特征的是（）。

  A.潜在性

  B.或然性

  C.隐藏性

  D.累积性

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• 8 外汇风险可能发生也可能不发生,不具有必然性。这说明风险具有（）。

  A.或然性

  B.不确定性

  C.相对性

  D.隐藏性

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• 9 财务风险的特征不包括（）。

  A.客观性

  B.不确定性

  C.全面性

  D.隐藏性

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• 10通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能型的管理媒介，金融风险可以得到有效的预 测和控制，这说明金融风险具有（）。

  A.扩散性

  B.加速性

  C.可管理性

  D.不确定性

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