在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险是（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于大宗商品的说法中，错误的是（ ）。

  A.大宗商品多是工业基础原材料，反映其供需状况的期货及现货价格变动会直接影响到 整个经济体系

  B.大宗商品可以设计为期货、期权作为金融工具来交易

  C.大宗商品期货在交易所交易，逐日盯市，一般在到期前平仓，进行实物交割

  D.大宗商品价格变动大，供需量大，商品经营者需要利用期货交易，来规避价格风险或锁 定成本

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• 2某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为一2%， 则（ ）。

  A.该基金对市场的敏感系数为2%

  B.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%

  C.该基金标准差为2%

  D.该基金的最大回撤为2%

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• 3 下列选项不属于债券投资管理中的所得免疫策略的是（ ）。

  A.现金配比策略

  B.水平配比策略

  C.久期配比策略

  D.空间配比策略

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• 4与证券有关的所有信息，包括公开发布的信息和未公开发布的内部信息的是（）。

  A.弱有效证券市场

  B.半强有效证券市场

  C.强有效证券市场

  D.超强有效证券市场

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• 5下列不属于托管人结算模式的托管资产类型的是（ ）。

  A.保险资产

  B.信托计划

  C.证券投资基金

  D.企业年金基金

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• 6修正久期衡量的是（ ）。

  A.债券现金流的加权平均年限

  B.收回全部本金和利息的平均时间

  C.市场收益率

  D.市场利率变动时，债券价格变动的百分比

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• 7某三年期零息债券面额为1 000元，三年期市场利率为5%，那么该债券目标的市场价格为（ ）元。

  A.878

  B.870

  C.864

  D.872

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• 8将终值转换为现值的利率叫（ ）。

  A.实际利率

  B.折现率

  C.名义利率

  D.固定利率

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• 9下列属于UCITS四号指令的目的的是（ ）。

  A.规范UCITS的批准

  B.提高UCITS市场的效率

  C.提供“欧盟护照”

  D.规范跨市场销售

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• 10某日，X基金购买了 A股股票，但在交收日，该基金账户上没有足够的资金，则承担交收 责任的责任方是（ ）。

  A.该笔交易的对手方

  B.X基金的托管人

  C.X基金自身

  D.对手方委托的结算参与人

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