被认为是最精准贴近的计算VaR值方法的是（ ）。

试卷相关题目

• 1( )是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买人或卖出某项合约标的资产的合约。

  A.远期合约

  B.期货合约

  C.期权合约

  D.互换合约

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• 2关于贝塔系数的应用，以下描述错误的是（ ）。

  A.用以比较两个投资组合的风险水平

  B.用以观察同一投资组合的风险特征随时间而发生变化的情况

  C.用以衡量投资组合相对基准的风险水平

  D.用以衡量投资组合的流动性风险水平

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• 3参与银行间债券交易的，还需向中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司支付（ ）。

  A.印花税

  B.经手费

  C.银行间账户服务费

  D.交易手续费

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• 4由于现代企业最重要的经营目标就是最大化股东财富，因而（ ）是衡量企业最大化股东财富能力的比率。

  A.资产负债率

  B.销售利润率

  C.净资产收益率

  D.资产收益率

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• 5投资组合管理的一般流程不包括（ ）。

  A.了解投资者需求

  B.制定投资政策

  C.投资组合构建

  D.承诺收益

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• 6对投资管理能力的评价不包括（ ）。

  A.业绩测量

  B.业绩度量

  C.业绩归因

  D.绩效评估

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• 7标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展的是（ ）。

  A.AIFMD 指令

  B.UCITS 指令

  C.OECD

  D.《集合投资计划治理白皮书》

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• 8证券市场线和资本市场线的区别不正确的是（ ）。

  A.证券市场线用^值衡量，资本市场线用标准差衡量

  B.证券市场线决定资产最合理的预期收益率，资本市场线决定最合适的资本配置点

  C.证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价，资本市场线的斜率是市场组合的夏普比率

  D.证券市场线适用于单个资产或投资组合，资本市场线适用于有效投资组合

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• 9下列关于现金流量表的作用，正确的是（ ）。.l.可以方便评价企业现金来源及去向II.评价企业偿还债务、支付投资利润的能力III.可以直接了解企业的盈利状况与获利能力IV.分析净收益与现金流遨间的差异，并解释差异产生的原因

  A.I、II、IV

  B.I、III、IV

  C.II、III、IV

  D.I、II、III、IV

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• 10国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过（ ）。

  A.1年

  B.2年

  C.3年

  D.5年

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